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融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2013年第4季度报告

时间:2022-05-11 15:29 来源:未知   点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  报告期末下属两级基金的份额总额101,935,056.59份69,748,841.69份

  1.本期已实现收益-3,470,957.74-2,637,321.98

  4.期末基金资产净值94,398,086.3264,379,569.66

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通标普

  中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

  运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

  授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

  四季度以来,宏观经济保持平稳,资金波动幅度加剧,股票市场则出现了大幅的震荡。由于

  可转债指数中权重最大的金融板块在四季度表现偏弱,加上债券收益大幅上行,可转债指数受到

  了股价和债底的双重挤压。此外,11月中旬以来资金持续偏紧,可转债的估值也出现了一定程度

  的下滑。在上述不利因素影响下,可转债指数在四季度有所下跌。操作上,可转债指数基金采取

  展望2014年,政策面将难以期待放松,宏观调控趋向于以调整经济结构和防范风险为主,预

  计经济增速将维持在中速水平并窄幅波动,货币政策方面将继续偏紧。目前的转债均以价值股为

  主,目前这些股票的市盈率较低,一部分股票价格已经跌至净值产以下,预计进一步下跌的空间

  较为有限,而转债对应的收益率较高,其防御价值处于历史高位水平,配置价值较好。未来本基

  金将继续优选具有债底保护,基本面较优的个券和基本面良好,存在下修转股价动力的转债进行

  本报告期A类基金份额净值增长率为-5.70%,C类基金份额净值增长率为-5.72%,同期业绩

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  1113001中行转债331,59031,942,064.7020.12

  2113005平安转债277,94029,809,065.0018.77

  3110023民生转债279,42026,972,412.6016.99

  4113002工行转债152,35015,440,672.509.72

  5110015石化转债140,19013,368,518.408.42

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制

  报告期期初基金份额总额124,027,863.5998,854,601.83

  减:报告期期间基金总赎回份额22,142,395.2129,229,851.12

  报告期期末基金份额总额101,935,056.5969,748,841.69

  (一)中国证监会批准融融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

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